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人偶扮演一天多少錢 「股指期貨20手 怎么監管」股指期貨松綁后對交

2019-11-23 08:01:33 欄目 : 游戲賺錢 圍觀 : 評論

股指期貨20手 怎么監管:股指期貨松綁后對交易手數還有沒有限制

你好,股指期貨的松綁幅度很小,對交易手數還是有限制的,日內限制20手。

股指期貨20手 怎么監管:股指期貨莊家鎖定二十手是什么意思

就是不超過20手一天的交易量 這二十手是怎來的,不是規定10手

股指期貨20手 怎么監管:一個公司或機構到底允許一天持倉多少手股指期貨

目前只允許一天新開倉20手股指期貨 總共60手,因為有3種不同的股指期貨合約(IH IF IC)

股指期貨20手 怎么監管:股指期貨實際控制關系賬戶每日開倉限額

對單個和約的規定. 交易所規定,進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行,不受100手持倉限額的限制。 對于確實需要利用股指期貨進行套期保值的會員或客戶,可以按交易所套期保值管理辦法中的相關要求申請套期保值額度,以豁免持倉限額限制。

股指期貨20手 怎么監管:股指期貨具體是什么意思啊?

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時,股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的,如標準·普爾指數規定每點代表500美元,香港恒生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份,也有全年各月都進行交易的,通常以最后交易日的收盤指數為準進行結算。股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程,其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬于期貨交易,只是股票指數期貨交易的對象是股票指數,是以股票指數的變動為標準,以現金結算,交易雙方都沒有現實的股票,買賣的只是股票指數期貨合約,而且在任何時候都可以買進賣出。擴展資料:期貨交易歷史上是在交易大廳通過交易員的口頭喊價進行的。目前大多數期貨交易是通過電子化交易完成的,交易時,投資者通過期貨公司的電腦系統輸入買賣指令,由交易所的撮合系統進行撮合成交。買賣期貨合約的時候,雙方都需要向結算所繳納一小筆資金作為履約擔保,這筆錢叫做保證金。首次買入合約叫建立多頭頭寸,首次賣出合約叫建立空頭頭寸。然后,手頭的合約要進行每日結算,即逐日盯市。建立買賣頭寸(術語叫開倉)后不必一直持有到期,在股指期貨合約到期前任何時候都可以做一筆反向交易,沖銷原來的頭寸,這筆交易叫平倉。如第一天賣出10手股指期貨合約,第二天又買回10手合約。那么第一筆是開倉10手股指期貨空頭,第二筆是平倉10手股指期貨空頭。第二天當天又買入20手股指期貨合約,這時變成開倉20手股指期貨多頭。然后再賣出其中的10手,這時叫平倉10手股指期貨多頭,還剩10手股指期貨多頭。一天交易結束后手頭沒有平倉的合約叫持倉。這個例子里,第一天交易后持倉是10手股指期貨空頭,第二天交易后持倉是10手股指期貨多頭。參考資料來源:百度百科-股指期貨

股指期貨20手 怎么監管:春節都過去半個月了股指期貨怎么又沒有什么消息呀?誰有什么路邊的消息沒呀。

不知道你是不是想要松綁的消息,昨晚給的 在中國證監會的統一部署下,中國金融期貨交易所(以下簡稱中金所)在綜合評估市場風險、積極完善監管安排的基礎上,按照“發揮功能、動態調整、加強監管、防范風險”的原則,決定穩妥有序地調整有關交易安排:一是自2019年2月17日起,將股指期貨日內過度交易行為的監管標準從原先的10手調整為20手,套期保值交易開倉數量不受此限;二是自2019年2月17日結算時起,滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%,中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30%(三個產品套保持倉交易保證金維持20%不變);三是自2019年2月17日起,將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二。 下一步,中金所將在證監會的指導下,繼續做好相關各項工作。一是發揮好股指期貨市場功能,強化交易所一線監管,有效抑制過度投機,防范市場風險;二是進一步加強會員管理,提高會員合規意識;三是進一步加強跨證券期貨市場監管,積極做好跨市場自律管理協作;四是嚴厲打擊違法違規行為;五是持續加強金融期貨市場的投資者教育,進一步提高市場參與者抵御風險的能力。 關于調整股指期貨手續費標準的通知 各會員單位: 經研究決定,自2019年2月17日(星期五)起,滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之九點二。 特此通知。 中國金融期貨交易所 2019年2月16日 關于調整滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金的通知 各結算會員: 經研究決定,對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調整如下: 自2019年2月17日(星期五)結算時起,滬深300和上證50股指期貨各合約非套期保值持倉的交易保證金標準,由目前合約價值的40%調整為20%;中證500股指期貨各合約非套期保值持倉的交易保證金標準,由目前合約價值的40%調整為30%。滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉的交易保證金標準仍為合約價值的20%。 特此通知。 中國金融期貨交易所 2019年2月16日

股指期貨20手 怎么監管:股指期貨有最新消息嗎?什么時候放開恢復啊?真是急死人了。

風向標股指期貨最新消息:股指期貨松綁或迎來倒計時 風向標股指期貨,實時關注股指期貨最新消息, 1月6日據界面消息,從多位知情人士處獲悉,單個期指產品日內可開倉交易量有望在近期從10手放開至20手,非套期保值持倉交易保證金標準將由40%降低至20%,前期將以逐步松綁、穩步推進的方式,放開步伐不會太大。 12月23日下午,中國證監會主席劉士余、副主席方星海一行,陸續抵達位于上海陸家嘴的中國金融期貨交易所(中金所)調研。據澎湃消息,有接近監管部門的知情人士對說,在本次培訓班上,監管部門相關人士表示,股指期貨將擇機松綁,具體時間還有待確認。在本次培訓班上,證監會副主席方星海出席并發表講話,其中提到,要積極穩妥推進期貨市場建設,進一步深化市場功能。 滬深300股指期貨在2010年4月16日上市,在中金所宣布限倉之前的日均持倉量在20萬手左右。 2019年年中的A股劇烈震蕩之后,股指期貨成為眾矢之的,尤其是在融券通道落閘、市場上出現“千股跌停”之后,股指期貨貼水現象嚴重,即期貨價格低于現貨價格。 2019年7月31日至9月2日,中金所多番調整股指期貨交易的手續費、保證金標準及交易量限制,股指期貨交易幾近全面受限,市場流動性驟減。 自2019年9月7日起,期指非套保持倉保證金提高至40%,平倉手續費提高至萬分之23,比此前的標準整整上調了20倍。同時,非套期保值客戶的單個產品單日開倉交易量超過10手,就認定為異常交易行為。 不過,今年以來,隨著A股走勢漸趨平穩,關于股指期貨松綁的聲音不時傳出。 更多股指期貨最新消息,關注風向標股指期貨。

股指期貨20手 怎么監管:股指期貨保證金比例是多少?

交易所中證500股指期貨的保證金比率是30%,滬深300股指期貨和上證50股指期貨的保證金比率是20%,弘業期貨股指期貨默認保證金比率在交易所基礎上加3%,最低可以申請加1%。

股指期貨20手 怎么監管:上海股指期貨手續費是多少

經中國證監會同意,中國金融期貨交易所在綜合評估市場風險、積極完善監管制度的基礎上,穩妥有序調整股指期貨交易安排:一是自2019年12月3日結算時起,將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%,中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%;二是自2019年12月3日起,將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手,套期保值交易開倉數量不受此限;三是自2019年12月3日起,將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四點六。 此次調整是優化股指期貨交易運行、促進市場功能有效發揮的積極舉措。上述措施實施后,中國金融期貨交易所將持續跟蹤評估措施實施效果,加強市場風險監測與交易行為監管,確保股指期貨市場安全平穩運行。 武漢科技大學金融證券研究所所長董登新指出:“此次對股指期貨市場的適度調整,是深化資本市場改革發展的重要舉措。通過調整,一方面將降低持倉者,特別是套期保值者的資金成本,促進投資者積極運用股指期貨進行風險管理。另一方面,可適度提高市場流動性,解決交易成本過高、對手盤難找、轉倉困難等問題,滿足合理的交易需求,進而促進股指期貨市場功能的恢復及良好發揮,短期內對股市影響有限。 億信偉業首席顧問江明德則表示:“當前股指期貨市場總體運行平穩,投資者交易理性,但市場流動性嚴重不足,市場功能發揮受限,投資者對恢復股指期貨市場功能的呼聲強烈。具體來說,目前股指期貨的交易保證金標準在15%~30%,平今倉手續費為成交金額的萬分之六點九,為基礎手續費的30倍,交易成本較高,而且日內非套保開倉量限制為20手,投資者的風險管理需求無法得到有效滿足。這次對股指期貨交易安排進行優化調整,可以說是非常及時,響應了市場中有關促進股指期貨功能發揮的呼吁。”

股指期貨20手 怎么監管:滬深300股指期貨限價指令最大下單數是多少手?滬深300的基本知識?謝謝!

現在滬深300股指期貨限價指令最大下單數是20手。滬深300的金融期貨基本知識可參考www.zxjtgz.com/html/8416291134.html網頁鏈接

股指期貨20手 怎么監管:如何評論2019年2月16日中金所調整股指期貨手續費及保證金,監管標準調整為20手?

股指期貨20手 怎么監管:中金所:將滬深300、上證50股指期貨保證金調整為10%,這意味著什么?

市場總是一波未平,一波又起。

12月2號,中金所發布公告稱下調股指期貨保證金、手續費以及調整合約數。原文如下:

一是自2019年12月3日結算時起,將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%,中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%;

二是自2019年12月3日起,將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手,套期保值交易開倉數量不受此限;

三是自2019年12月3日起,將股指期貨平今倉(平今天新開的持倉)交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四點六。

這是2019年以來第三次松綁股指期貨,筆者整理了一下:

小白讀財經制圖

我們可以很明顯地看出,對于股指期貨的限制越來越松,就此次而言,首先是將交易保證金比例調整至10%-15%,相比此前的15%-30%,意味著杠桿比例更高,100塊的期貨合約最低用10塊就能交易;其次,日內過度交易單個合約50手為上限,相比此前的20手,可交易數量更多了,這對于機構來說是好事;再者,降低手續費,刺激交易的目的顯而易見。

不過對于很多小白甚至股民來說,股指期貨并不常見,因此筆者也希望就此給大家揭開它的神秘面紗。

什么是股指期貨?

用通俗的話講,期貨本身是標準化合約,并非是“實實在在的貨”。而交易這種合約的協議就叫期貨合約。期貨比較常見的分商品期貨和股指期貨,前者對應的標的是棉花、大豆、石油等大宗商品,而后者則對應的是三大股票指數——滬深300(IF)、上證50(IH)和中證500(IC),這也是在中金所上市交易的期貨品種。期貨的目的在于鎖定未來價格,減少市場波動帶來的損失。

為何股指期貨如此受關注?

目前國內還沒有真正意義上的做空機制,只能說是對沖,因此股指期貨是公募私募等投資機構對沖投資風險的首選,股指期貨的動作對于他們業績的影響非常大。為什么這么說?不怎么明白的話,接著往下看。

股指期貨對沖/盈利的根本來源在于基差。什么是基差呢?比如小白現在手中有1塊錢,這好比是現貨;但3個月后就不止是1塊錢了(貨幣具有時間價值),而是本息和。而這3個月后的本息和好比是期貨。那么期貨和現貨的差值,就叫做基差。

股指期貨如何對沖的?

我們打開行情軟件,隨便搜一個股指期貨,可以看到,“現價”指的就是現貨價格,這里的“期現差”指的就是基差。

既然有價差,就有利潤。換成股指期貨也是一樣:假設現在滬深300指數點位(現貨)是3100,滬深300股指期貨的點位是3200,那么此時的基差為100。當然基差也有負的時候,即期貨價格<現貨價格。

那么這些機構都是如何對沖的呢?

以滬深300股指期貨為例,比如期貨合約IFXXXX現價為3200點,而滬深300指數點位為3100點,我們也可叫做期貨升水(期貨價格>現貨價格)。這里則是期指升水100點。

當我們在3100點時入場,以買入(做多)現貨,賣出(做空)期貨為例,在指數時刻波動下有三種情況:

當指數低于3100點,比如跌到3050點時,此時期貨盈利150點(跌了,做空盈利,3200-3050),現貨虧損50點,總盈利100點;

當指數在3100-3200之間,比如3150點,那么期貨和現貨各盈利50點,總盈利100點;

當指數漲到3200點以上,比如3300點,此時期貨虧損100點,現貨盈利200點,總盈利100點;

當然實際情況不可能都能盈利,因為套利空間會立刻被市場“磨平”,但毫無疑問期指升水出現或貼水的改善,對于公募私募,以及量化對沖基金等投資機構來說是非常有利的。

股指期貨松綁對市場來說意味著什么?

要知道,股指期貨承載了無數股民的悲傷。曾在2019年股災時,股指期貨被視為股災元兇,因為指數的下跌基本緊隨股指期貨下跌后,后來它的命運也比較凄慘,交易基本被限制,隨后一年多時間里,成交基本萎縮了90%。不過當時市場并沒有因為限制股指期貨而停止下跌。

其實早在此輪松綁前,高層已經頻頻發聲,讓市場有個適應期:

5月30日,中金所董事長胡政在第十五屆上海衍生品市場論壇上談到了股指期貨市場的現狀和發展計劃;

6月14日,證監會副主席方星海在出席“2019陸家嘴論壇”期間提到,將創造條件允許境外投資者參與股指期貨;

7月23日,證監會副主席方星海出席2019年第一期期貨公司董事長、總經理培訓班稱,股指期貨交易即將恢復常態;

可是,如今3年過去了,松綁這個關在籠子的“猛獸”,會給市場帶來福音嗎?高層選在2019年,這個資本市場陰云籠罩的一年,松綁股指期貨又有何考量呢?筆者認為有以下幾點:

1、估值底部。當前的A股估值已經在低位,總體來看,數據顯示截至11月,A股的市盈率在11.67倍左右,歷史市盈率最小值8.91倍;市凈率為1.29左右,歷史市凈率最小值為1.21。所以,在這種“跌無可跌”的市場下,松綁股指期貨的風險相對更小。

2、避免恐慌性下跌。其實今年的市場很多時候均為恐慌性下跌,尤其是在中美博弈、美聯儲加息、人民幣貶值、債市違約期間,指數可以說是無視任何利好,走出了“六親不認”步伐。這時候好股票壞股票都在跌,而大家都在說的越跌越買,但在這種情況下,似乎是越買越跌,使得大家不但急著賣,還不敢買。如果有股指期貨的話相當于上了保險,做多股票的同時還能持有相對應的空頭,一定程度上能穩定市場交易情緒波動。

3、公募理財入市門檻放寬,需要工具來對沖股市風險。9月28日,銀保監會正式頒布了《商業銀行理財業務監督管理辦法》,其中提到“繼續允許私募理財產品直接投資股票,同時放開公募理財產品不能投資與股票相關公募基金的限制,允許公募理財產品通過投資各類公募基金間接進入股市”。我在9月20日的文章《萬億資金或將入市?讀懂一則新規背后的影響!》(微信公眾號:小白讀財經,可查看)有過詳細介紹。

與私募不同,公募的錢都是普通老百姓的血汗錢,本金安全是第一位,其次才是收益。雖然具體的實施還未落實,但大勢已定。因此為了準備給萬億級公募資金入市上好保險,股指期貨可以說是當下比較好的對沖股市風險的工具了。

不過目前中國的金融市場依然不健全,股指期貨的松綁毫無疑問是在放杠桿。所以在股指期貨松綁甚至后期完全放開時,一定要有相關法律法規配套,否則風險會難以控制。

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股指期貨20手 怎么監管:十年期貨老手的分享:新手應該如何做股指期貨?

所謂股指期貨,就是以某種股票指數為標資產的標準化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期后的股票指數價格水平。在合約到期后,股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。

股指期貨投資交易前的準備:

第一步:理解股指交易名詞點差是什么?止損、止盈是什么意思?成交價類型有哪幾種、杠桿比例等等相關基本名詞,了解期貨保證金交易的原理等

第二部:熟知技術指標在理解名詞之后,下一步要做的就是了解期貨技術指標。例如常用的技術指標:隨機指標KDJ、多空指標MACD、布林通道BOLL、還有均線指標MA等等,學習這些技術指標時,需要了解技術指標的構成原理,掌握指標的運用方法,但需要靈活使用,不能生搬硬套,因為技術指標都是滯后指標,而且前提是:歷史會重演。而且技術指標有時候會與真是行情背離。

第三部:基本面分析很多交易者忽略了基本面的分析,更多的看中技術面的數據分析。期貨市場是一個全球性市場,數據龐大,術語也很專業,普通的投資者根本無暇顧及所有的信息。

另外就是要根據實際情況判斷:

1、看短線

看15分鐘圖,適合做短線交易,一般來說,比較適合新手練習和實用。看準15分鐘K線走勢下單,一次盈利2點是沒有問題的。

2、判趨勢

交易之前,可以先看4小時圖,確定趨勢和方向,再看1小時圖,關注過度時段的趨勢,研判下一時段的走勢,過度時段,比較重要,承上啟下。

3、見機行事

案事件周期越短,反映越快,靈敏度越高;5分鐘適合做超短線,靈活多變,趨勢不穩,只是可以先知先覺,嗅出后市的走勢和趨勢。可以選擇很好的進倉和平倉點位。尤其是價位運行到支撐或阻力附近,可以研判后市。當然,5分鐘知識適合超短線操作,未能分出個趨勢來,因此,不建議新手操作。

期權上市會對股指期貨有哪些影響呢?

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